PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.56%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-4.38%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between MSMR and CGGR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between MSMR and CGGR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSMR и CGGR

Секторы
MSMR
CGGR

Технологии

31.5%
37.9%

Энергетика

27.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.0%

Здравоохранение

5.9%
9.2%

Финансовые услуги

3.5%
5.2%

Промышленность

2.7%
7.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Технологии

MSMR
31.5%
CGGR
37.9%

Энергетика

MSMR
27.4%
CGGR
2.2%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
CGGR
16.9%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
CGGR
2.1%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
CGGR
13.0%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
CGGR
9.2%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
CGGR
5.2%

Промышленность

MSMR
2.7%
CGGR
7.5%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
CGGR
0.9%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
CGGR
2.3%

Недвижимость

MSMR
0.3%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с OCIOMSMR с MOODMSMR с ACIO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

MSMR vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.34

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.88

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.44

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

5.31

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MSMR и CGGR

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-28.90%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.13%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-23.37%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.17%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.72%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.10%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и CGGR

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.08%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.17%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.40%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

16.24%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

21.77%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

21.77%

-11.54%

Сравнение комиссий MSMR и CGGR

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и CGGR

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and CGGR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to MSMR (2.08%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.62% vs 18.56% for MSMR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.62% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.09% for CGGR.

MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Capital Group. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.39% for CGGR.

MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор