PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

MSMR и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-4.38%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с OCIOMSMR с MOODMSMR с ACIO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий MSMR и CGGR

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

MSMR vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.78

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.26

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.23

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.49

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.78

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.30

Корреляция

Корреляция между MSMR и CGGR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и CGGR

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и CGGR

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-28.90%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.13%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-11.04%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.93%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.15%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и CGGR

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.30%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.07%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.66%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

21.98%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

21.98%

-11.66%