PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

MSMR и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-2.55%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с ACIO
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий MSMR и MOOD

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MSMR vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.26

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.70

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.32

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

11.81

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.24

-0.32

Корреляция

Корреляция между MSMR и MOOD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и MOOD

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и MOOD

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, примерно равная максимальной просадке MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-14.34%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.71%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.10%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.27%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.73%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и MOOD

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.42%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.00%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.26%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

12.17%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.17%

-1.85%