Сравнение MSMR с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
MSMR и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и NTSX
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
MSMR vs. NTSX — Ранг доходности на риск
MSMR
NTSX
Сравнение MSMR c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.52 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.52 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.62 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и NTSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и NTSX
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и NTSX
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -31.34% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.13% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.04% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.92% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.60% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и NTSX
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.11% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.65% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 18.38% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.04% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.38% | -8.06% |