- Эмитент
- McElhenny Sheffield
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $151M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции MSMR — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) показал доход в 2.25% с начала года и 17.41% за последние 12 месяцев.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MSMR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 2.13% | -4.00% | 4.36% | 3.26% | -4.92% | 2.25% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -2.10% | -1.36% | -1.38% | 3.58% | 2.69% | 3.50% | 0.65% | 5.18% | 3.94% | -0.43% | -0.17% | 17.06% |
| 2024 | 2.00% | 4.73% | 2.48% | -4.39% | 2.34% | 2.93% | 3.57% | 2.31% | 0.61% | -0.39% | 5.66% | -1.72% | 21.58% |
| 2023 | 3.40% | -1.68% | 0.78% | -0.85% | 5.92% | 6.92% | 3.45% | -2.72% | -4.89% | -0.23% | 3.52% | 4.45% | 18.77% |
| 2022 | -6.91% | -0.27% | -1.32% | -0.33% | -1.15% | -0.42% | -2.13% | -0.58% | -0.35% | -0.13% | 0.70% | 0.54% | -11.88% |
| 2021 | -1.46% | 0.22% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF has an annualized alpha of 5.80%, beta of 0.34, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.82%) than losses (50.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.80%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 54.82%
- Участие в снижении
- 50.40%
Комиссия
Комиссия MSMR составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSMR имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.46 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.92 | -2.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность McElhenny Sheffield Managed Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.52 | $0.68 | $0.21 | $0.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF показал максимальную просадку в 14.86%, зарегистрированную 19 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка McElhenny Sheffield Managed Risk ETF составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.86%сент. 2022 г. | 10mo 1d | 9mo 26d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.66%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 2mo 24d | 6mo 3dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.05%март 2026 г. | 1mo 23d | 1mo 12d | 3mo 5dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.81%июнь 2026 г. | 20d | — | 21d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MSMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -56.78% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -18.90% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.21% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.71% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.04% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSMR
Добавьте McElhenny Sheffield Managed Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSMR