Сравнение MSMR с YALL
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 15.44%/yr vs 18.82%/yr for YALL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for YALL.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.05%.
MSMR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 2.25% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | 0.96% |
YALL God Bless America ETF | -3.05% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between MSMR and YALL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between MSMR and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. YALL — Ранг доходности на риск
MSMR
YALL
Сравнение MSMR c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.33 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 0.90 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и YALL
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -19.72% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.42% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -19.72% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.39% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.97% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.49% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и YALL
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 3.87% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.91% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.17% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.81% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.46% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.46% | -7.13% |
Сравнение комиссий MSMR и YALL
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и YALL
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности YALL в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.91% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and YALL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALL has higher volatility (3.91%) compared to MSMR (3.87%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs YALL's -19.72%.
On 3-year performance, YALL leads with 18.82% vs 15.44% for MSMR. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 18.82% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
MSMR has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.51% for YALL.
MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.65% for YALL.
MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор