PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL).

MSMR и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%0.96%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOODMSMR с ACIO
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Сравнение комиссий MSMR и YALL

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

MSMR vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.78

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.26

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.28

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.84

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.78

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.46

-0.54

Корреляция

Корреляция между MSMR и YALL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и YALL

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и YALL

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-19.72%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.24%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.10%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.91%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.24%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и YALL

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 4.72% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.77%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

19.66%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

17.70%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

17.70%

-7.38%