PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий MSMR и QMNNX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Доходность на риск

MSMR vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.40

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.06

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

5.15

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSMR и QMNNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и QMNNX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и QMNNX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-39.22%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.47%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.92%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-10.67%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и QMNNX

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.36%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.07%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

6.29%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

9.53%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

8.23%

+2.09%