PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSMR с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с QMNNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) are both funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 12.94%/yr vs 17.24%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.62%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -8.20%.

MSMR

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-0.21%
С начала года
0.97%
1 год
11.86%
3 года*
12.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-5.08%
С начала года
-8.20%
1 год
3.57%
3 года*
17.24%
5 лет*
17.71%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.97%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.25%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		-8.20%26.19%25.43%16.30%27.07%8.66%

Correlation

The correlation between MSMR and QMNNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

AQR Equity Market Neutral Fund Class N

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с YALLMSMR с MOOD
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с VMNFX

Доходность на риск

MSMR vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSMRQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.52

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.77

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.35

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

0.78

+3.74

MSMR vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSMR и QMNNX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-39.22%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.96%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-9.96%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-8.57%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.58%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.48%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и QMNNX

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) имеют волатильность 2.14% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.25%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

5.40%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

6.76%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

9.30%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

8.32%

+1.97%

Сравнение комиссий MSMR и QMNNX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QMNNX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и QMNNX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QMNNX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.85%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and QMNNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMNNX has higher volatility (2.25%) compared to MSMR (2.14%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs QMNNX's -39.22%.

MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор