PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с JPIE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

MSMR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.22%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

MSMR

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
2.89%
1 год
20.02%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.82%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий MSMR и JPIE

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

MSMR vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.74

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.66

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.37

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

18.43

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.74

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSMR и JPIE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и JPIE

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.95%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и JPIE

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-9.96%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-1.51%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.51%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.17%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.31%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и JPIE

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.87%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

1.09%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

2.11%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

3.57%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

3.57%

+6.74%