PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и FPA Crescent Fund (FPACX).

MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и FPACX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий MSMR и FPACX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Доходность на риск

MSMR vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.09

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.17

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.75

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSMR и FPACX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и FPACX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и FPACX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-31.60%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.37%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-5.54%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.89%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и FPACX

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.83%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.61%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.20%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

11.88%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

13.18%

-2.86%