PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с AGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

MSMR и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-5.64%8.58%15.97%19.07%-19.21%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA

Сравнение комиссий MSMR и AGOX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Доходность на риск

MSMR vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.64

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.08

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.90

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

3.26

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.25

+0.67

Корреляция

Корреляция между MSMR и AGOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и AGOX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AGOX в 3.42%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и AGOX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-26.93%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.32%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-11.44%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.38%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.22%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и AGOX

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.27%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.47%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.33%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

19.26%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

19.26%

-8.94%