PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с MJFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSMLX показывает доходность 2.09%, а MJFOX немного ниже – 2.07%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.31% соответственно.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий MSMLX и MJFOX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXMJFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.89

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJFOX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между MSMLX и MJFOX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MJFOX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MJFOX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MJFOX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-63.52%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.53%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-42.85%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.85%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.06%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-21.37%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MJFOX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

10.22%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.79%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

23.27%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

20.24%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.76%

-1.91%