Сравнение MJFOX с CNJFX
MJFOX (Matthews Japan Fund) and CNJFX (Commonwealth Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.16%/yr vs 5.05%/yr for CNJFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJFOX charges 1.05%/yr vs 1.75%/yr for CNJFX.
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и CNJFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJFOX показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции MJFOX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.05% соответственно.
MJFOX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.16%
CNJFX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам MJFOX и CNJFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 17.83% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 19.91% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
Correlation
The correlation between MJFOX and CNJFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between MJFOX and CNJFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJFOX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск
MJFOX
CNJFX
Сравнение MJFOX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | CNJFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.86 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.55 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.05 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и CNJFX
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и CNJFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJFOX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -73.98% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.44% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -17.82% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.47% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -36.47% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.41% | +29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -49.91% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.42% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и CNJFX
Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Commonwealth Japan Fund (CNJFX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJFOX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.91% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 13.54% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 17.69% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.05% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.28% | +1.57% |
Сравнение комиссий MJFOX и CNJFX
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CNJFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и CNJFX
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CNJFX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.66% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
MJFOX and CNJFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MJFOX has higher volatility (4.92%) compared to CNJFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs CNJFX's -73.98%.
CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJFOX и CNJFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор