Сравнение MJFOX с GSJY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).
MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и GSJY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJFOX и GSJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 2.07% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MJFOX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GSJY с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.18% соответственно.
MJFOX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.31%
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJFOX и GSJY
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.
Доходность на риск
MJFOX vs. GSJY — Ранг доходности на риск
MJFOX
GSJY
Сравнение MJFOX c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | GSJY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.11 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.30 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.67 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MJFOX и GSJY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и GSJY
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GSJY в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.92% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и GSJY
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и GSJY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJFOX | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -32.53% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.08% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -32.53% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -32.53% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -7.92% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -7.62% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.73% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и GSJY
Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJFOX | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 9.24% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.11% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.96% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.97% | +1.79% |