Сравнение MJFOX с MCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).
MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и MCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJFOX и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | -1.91% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 10.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MJFOX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 7.88% против 11.23% соответственно.
MJFOX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.88%
MCSMX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJFOX и MCSMX
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.
Доходность на риск
MJFOX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
MJFOX
MCSMX
Сравнение MJFOX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.46 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MJFOX и MCSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и MCSMX
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью MCSMX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 2.00% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% | 0.00% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.01% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и MCSMX
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и MCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJFOX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -55.77% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.69% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -53.98% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -55.77% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -24.92% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -20.31% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.63% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и MCSMX
Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJFOX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 8.13% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 14.70% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 22.12% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.01% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.99% | -3.26% |