PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJFOX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJFOX с MCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJFOX (Matthews Japan Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both mutual funds - MJFOX is a Japan Equities fund managed by Matthews, while MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.08%/yr vs 13.83%/yr for MCSMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MJFOX charges 1.05%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.83% соответственно.

MJFOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.96%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.08%

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJFOX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.96%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between MJFOX and MCSMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTXMJFOX с CNJFX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с OBCHXMCSMX с ICHKXMCSMX с XIC.TOMCSMX с CXSE

Доходность на риск

MJFOX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFOXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.55

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.53

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

6.34

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

18.74

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJFOX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFOXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.55

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и MCSMX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFOXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-55.77%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.32%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-26.50%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-53.98%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-55.77%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.21%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-20.21%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и MCSMX

Текущая волатильность для Matthews Japan Fund (MJFOX) составляет 4.91%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFOXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.07%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

17.91%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

22.02%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

24.45%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.32%

-3.47%

Сравнение комиссий MJFOX и MCSMX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и MCSMX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности MCSMX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.67%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJFOX and MCSMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to MJFOX (4.91%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJFOX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор