- ISIN
- US5771308005
- CUSIP
- 577130800
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 30 дек. 1998 г.
- Категория
- Japan Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MJFOX
Matthews Japan Fund (MJFOX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции MJFOX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MJFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Japan Fund (MJFOX) показал доход в 16.96% с начала года и 28.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MJFOX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Matthews Japan Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MJFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MJFOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 9.32% | -10.74% | 9.26% | 5.24% | -0.35% | 16.96% | ||||||
| 2025 | 3.25% | -2.66% | 0.20% | 4.76% | 5.21% | 2.43% | -4.26% | 6.06% | 2.90% | 3.74% | -1.05% | 0.66% | 22.72% |
| 2024 | 2.62% | 6.43% | 5.57% | -6.51% | 3.96% | 0.66% | 5.50% | 2.72% | -0.00% | -5.86% | 3.31% | -2.16% | 16.31% |
| 2023 | 6.71% | -4.72% | 6.34% | -0.74% | 1.13% | 4.51% | 2.19% | -2.26% | -3.79% | -4.13% | 8.09% | 11.37% | 25.79% |
| 2022 | -9.87% | -3.21% | -3.89% | -8.86% | 3.26% | -10.21% | 6.90% | -5.20% | -9.27% | 3.34% | 11.03% | -3.45% | -27.84% |
| 2021 | -2.02% | -2.54% | -0.91% | -1.09% | 1.06% | -0.29% | -1.09% | 3.73% | 2.70% | 0.08% | -1.31% | -4.00% | -5.79% |
Метрики бенчмарка
Matthews Japan Fund has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.57, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.30%) than losses (68.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 71.30%
- Участие в снижении
- 68.22%
Комиссия
Комиссия MJFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MJFOX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Japan Fund (MJFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MJFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 13.52 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Japan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.43 | $1.07 | $1.07 | $1.78 | $2.57 | $1.86 | $0.77 | $0.94 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Japan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Japan Fund показал максимальную просадку в 63.52%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2982 торговые сессии.
Текущая просадка Matthews Japan Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -63.52%апр. 2003 г. | 3y 11d | 11y 10mo | 14y 10moапр. 2000 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.85%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 11mo | 3y 11dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.68%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 11d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -22.98%янв. 2000 г. | 3mo 23d | 2mo 23d | 6mo 16dсент. 1999 г. - март 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.14%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 1mo 5d | 7mo 17dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| MJFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -56.78% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -25.43% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -33.92% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -10.72% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.97% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MJFOX
Добавьте Matthews Japan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MJFOX