PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJFOX с CNKY.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJFOX с CNKY.L

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L).

MJFOX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. CNKY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJFOX или CNKY.L.

Корреляция

Корреляция между MJFOX и CNKY.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJFOX:

0.60

CNKY.L:

0.03

Коэф-т Сортино

MJFOX:

0.99

CNKY.L:

0.22

Коэф-т Омега

MJFOX:

1.13

CNKY.L:

1.03

Коэф-т Кальмара

MJFOX:

0.77

CNKY.L:

0.06

Коэф-т Мартина

MJFOX:

2.50

CNKY.L:

0.23

Индекс Язвы

MJFOX:

5.70%

CNKY.L:

5.27%

Дневная вол-ть

MJFOX:

22.53%

CNKY.L:

18.98%

Макс. просадка

MJFOX:

-67.76%

CNKY.L:

-23.61%

Текущая просадка

MJFOX:

-1.62%

CNKY.L:

-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у CNKY.L с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям CNKY.L по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.47% соответственно.

MJFOX

С начала года

7.59%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

9.62%

1 год

12.99%

5 лет

7.81%

10 лет

6.32%

CNKY.L

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

1.22%

1 год

1.22%

5 лет

5.74%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJFOX и CNKY.L

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CNKY.L в 0.48%.

MJFOX
Matthews Japan Fund
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJFOX и CNKY.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MJFOX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг риск-скорректированной доходности CNKY.L, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJFOX c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CNKY.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и CNKY.L

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.97%2.12%0.00%7.19%12.43%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%0.51%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и CNKY.L

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -67.76%, что больше максимальной просадки CNKY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и CNKY.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и CNKY.L

Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...