PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJFOX с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJFOX с EWJ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

MJFOX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJFOX или EWJ.

Корреляция

Корреляция между MJFOX и EWJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJFOX:

0.60

EWJ:

0.41

Коэф-т Сортино

MJFOX:

0.99

EWJ:

0.71

Коэф-т Омега

MJFOX:

1.13

EWJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

MJFOX:

0.77

EWJ:

0.60

Коэф-т Мартина

MJFOX:

2.50

EWJ:

1.80

Индекс Язвы

MJFOX:

5.70%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

MJFOX:

22.53%

EWJ:

21.32%

Макс. просадка

MJFOX:

-67.76%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

MJFOX:

-1.62%

EWJ:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MJFOX превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.95% соответственно.

MJFOX

С начала года

7.59%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

9.62%

1 год

12.99%

5 лет

7.81%

10 лет

6.32%

EWJ

С начала года

8.03%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

9.09%

1 год

7.91%

5 лет

8.38%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJFOX и EWJ

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

MJFOX
Matthews Japan Fund
EWJ
iShares MSCI Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJFOX и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MJFOX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJFOX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и EWJ

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EWJ в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.97%2.12%0.00%7.19%12.43%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%0.51%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.17%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и EWJ

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -67.76%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и EWJ

Matthews Japan Fund (MJFOX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.08% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...