PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с MCSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.23% соответственно.

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с ICHKX

Сравнение комиссий MSMLX и MCSMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXMCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.94

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

4.46

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSMLX и MCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MCSMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MCSMX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MCSMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-55.77%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.69%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-53.98%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-55.77%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-24.92%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-20.31%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.63%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MCSMX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеют волатильность 8.16% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.70%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.12%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

24.01%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

21.99%

-5.16%