PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с ICHKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с ICHKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. ICHKX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и ICHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и ICHKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		-3.57%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ICHKX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции ICHKX по среднегодовой доходности: 11.23% против 3.91% соответственно.

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%

ICHKX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.32%
1 год
12.70%
3 года*
1.13%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с EVCGXICHKX с MCDFXICHKX с CHILXICHKX с FCHKXICHKX с MCHFX

Сравнение комиссий MCSMX и ICHKX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ICHKX в 1.71%.

ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. ICHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c ICHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXICHKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.68

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.99

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.83

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

3.51

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. ICHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ICHKX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и ICHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXICHKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.68

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Корреляция

Корреляция между MCSMX и ICHKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и ICHKX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ICHKX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.10%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и ICHKX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и ICHKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXICHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-70.67%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.00%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-53.67%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-58.39%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-38.64%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-27.16%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.32%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и ICHKX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXICHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.42%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

11.26%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

18.65%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.72%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.40%

-0.41%