Сравнение MCSMX с ICHKX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 11.94%/yr vs 3.23%/yr for ICHKX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.71%/yr for ICHKX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и ICHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у ICHKX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции ICHKX по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.23% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -14.72%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 11.94%
- Всё время*
- 7.80%
ICHKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -5.69%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 3.23%
- Всё время*
- 4.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MCSMX и ICHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 25.09% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -1.05% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
Correlation
The correlation between MCSMX and ICHKX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MCSMX and ICHKX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. ICHKX — Ранг доходности на риск
MCSMX
ICHKX
Сравнение MCSMX c ICHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSMX | ICHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.53 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 1.53 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и ICHKX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и ICHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -70.67% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -18.33% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -25.46% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -48.88% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -58.39% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -37.03% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -27.28% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.37% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и ICHKX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 4.75% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 12.67% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 17.08% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.59% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.45% | +0.72% |
Сравнение комиссий MCSMX и ICHKX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ICHKX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и ICHKX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ICHKX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.07% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.78% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and ICHKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (13.16%) compared to ICHKX (4.75%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs ICHKX's -70.67%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и ICHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор