PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5771254043
CUSIP577125404
ЭмитентMatthews Asia Funds
Дата выпуска30 мая 2011 г.
КатегорияChina Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Matthews China Small Companies Fund составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews China Small Companies Fund

Популярные сравнения: MCSMX с KWEB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews China Small Companies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.03%
17.08%
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Matthews China Small Companies Fund показал доход в -3.46% с начала года и -21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matthews China Small Companies Fund составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.46%5.90%
1 месяц-4.74%-1.28%
6 месяцев-6.07%15.51%
1 год-21.21%21.68%
5 лет (среднегодовая)7.21%11.74%
10 лет (среднегодовая)8.31%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.18%13.74%-1.90%
2023-3.05%-6.70%0.33%-0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCSMX составляет 0, что означает, что он находится в нижних 0% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCSMX, с текущим значением в 00
Matthews China Small Companies Fund(MCSMX)
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MCSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCSMX, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCSMX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCSMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCSMX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCSMX, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Matthews China Small Companies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.08
1.89
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matthews China Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.21$3.00$2.71$3.37$0.13$0.22$0.67$0.39$0.78$0.36$0.11

Дивидендный доход

2.45%2.36%27.02%16.47%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%3.87%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews China Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2013$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.91%
-3.86%
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matthews China Small Companies Fund показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Matthews China Small Companies Fund составляет 40.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.77%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-36%2 июн. 2011 г.863 окт. 2011 г.56331 дек. 2013 г.649
-35%13 июн. 2018 г.9729 окт. 2018 г.30213 янв. 2020 г.399
-33.08%28 мая 2015 г.6224 авг. 2015 г.47513 июл. 2017 г.537
-16.85%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matthews China Small Companies Fund составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.43%
3.39%
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)