Сравнение MCSMX с FCHKX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and FCHKX (Fidelity Advisor China Region Fund Class C) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.83%/yr vs 14.23%/yr for FCHKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.96%/yr for FCHKX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и FCHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у FCHKX с доходностью 39.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSMX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции FCHKX немного впереди с 14.23%.
MCSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 44.25%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 13.83%
FCHKX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 84.77%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам MCSMX и FCHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 42.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
FCHKX Fidelity Advisor China Region Fund Class C | 39.30% | 41.13% | 21.90% | -1.27% | -24.66% | -14.60% | 46.29% | 33.74% | -18.29% | 50.37% |
Correlation
The correlation between MCSMX and FCHKX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between MCSMX and FCHKX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. FCHKX — Ранг доходности на риск
MCSMX
FCHKX
Сравнение MCSMX c FCHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | FCHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 7.91 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 24.44 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | FCHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 4.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и FCHKX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FCHKX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и FCHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | FCHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -59.14% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.88% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -22.42% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -53.07% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -59.14% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -21.33% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и FCHKX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | FCHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.43% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 16.64% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.26% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.23% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.32% | 0.00% |
Сравнение комиссий MCSMX и FCHKX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии FCHKX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и FCHKX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FCHKX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCHKX Fidelity Advisor China Region Fund Class C | 0.63% | 0.88% | 0.63% | 0.63% | 0.00% | 11.31% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.56% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and FCHKX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to FCHKX (7.43%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs FCHKX's -59.14%.
FCHKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и FCHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор