Сравнение MCSMX с KWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и KWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSMX и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 9.70% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -16.89% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.
MCSMX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 11.14%
KWEB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSMX и KWEB
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.
Доходность на риск
MCSMX vs. KWEB — Ранг доходности на риск
MCSMX
KWEB
Сравнение MCSMX c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.48 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.52 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.45 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -1.15 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.48 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.07 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MCSMX и KWEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и KWEB
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KWEB в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.03% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.41% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и KWEB
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и KWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSMX | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -80.92% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -31.36% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -75.23% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -80.92% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -67.27% | +41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -34.81% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 12.20% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и KWEB
Текущая волатильность для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) составляет 8.13%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSMX | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.58% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 19.06% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 29.53% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 47.62% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 39.87% | -17.88% |