PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSMX с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSMX с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.32%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

MCSMX

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
30.06%
С начала года
37.67%
1 год
51.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
13.32%

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSMX и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		37.67%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between MCSMX and KWEB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MCSMX and KWEB has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с MJFOXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKXMCSMX с MSMLX
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

MCSMX vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSMXKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.64

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.80

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.42

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

-0.84

+12.01

MCSMX vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и KWEB

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSMXKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-80.92%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-41.62%

+27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-41.62%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.51%

-68.04%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-80.92%

+25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-68.22%

+54.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-35.54%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

20.90%

-16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и KWEB

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSMXKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

8.46%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

20.13%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

27.46%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

47.59%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

40.01%

-17.09%

Сравнение комиссий MCSMX и KWEB

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и KWEB

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.62%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MCSMX and KWEB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs KWEB's -80.92%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSMX и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор