PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у OBCHX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции OBCHX по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.25% соответственно.

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с ICHKX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с TDFOBCHX с CHILX

Сравнение комиссий MCSMX и OBCHX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXOBCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.92

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между MCSMX и OBCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и OBCHX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности OBCHX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и OBCHX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-74.03%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-18.27%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-52.17%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-59.47%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-28.35%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-25.77%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и OBCHX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.25%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

25.37%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

26.53%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

24.98%

-2.99%