PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с MCHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews China Fund (MCHFX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 11.14% против 5.96% соответственно.

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX

Сравнение комиссий MCSMX и MCHFX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MCHFX в 1.12%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MCHFX
Matthews China Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXMCHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.39

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.67

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.09

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

0.28

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.39

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между MCSMX и MCHFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и MCHFX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MCHFX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и MCHFX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и MCHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-67.02%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.32%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-60.35%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-64.75%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-43.16%

+17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-22.00%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

6.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и MCHFX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Matthews China Fund (MCHFX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.67%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

22.35%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

29.85%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

26.53%

-4.54%