PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-19.07%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий MSMLX и LCSMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.92

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.47

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.11

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

16.92

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.92

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между MSMLX и LCSMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и LCSMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и LCSMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-39.72%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.39%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-39.72%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-13.80%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.97%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.74%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и LCSMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

12.00%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.91%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.02%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.90%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

19.35%

-2.50%