Сравнение AIO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.25% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%.
AIO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и XLU
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
AIO vs. XLU — Ранг доходности на риск
AIO
XLU
Сравнение AIO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.38 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIO и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и XLU
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.72% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и XLU
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -51.98% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.18% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -25.26% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.23% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.26% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.82% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и XLU
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.10% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 10.33% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 15.80% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.17% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 19.20% | +7.82% |