PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIO с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с XLU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIO или XLU.

Корреляция

Корреляция между AIO и XLU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.68

XLU:

0.93

Коэф-т Сортино

AIO:

1.01

XLU:

1.55

Коэф-т Омега

AIO:

1.15

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.57

XLU:

1.80

Коэф-т Мартина

AIO:

2.05

XLU:

4.59

Индекс Язвы

AIO:

8.49%

XLU:

4.12%

Дневная вол-ть

AIO:

26.07%

XLU:

17.20%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

AIO:

-13.56%

XLU:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.76%.

AIO

С начала года

-9.79%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-4.96%

1 год

17.24%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

XLU

С начала года

6.76%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

2.90%

1 год

16.03%

5 лет

10.95%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIO и XLU

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и XLU

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XLU в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		7.62%7.30%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.84%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок AIO и XLU

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и XLU

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...