PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

MSLC и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и VOTE

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с DJUN
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий MSLC и VOTE

MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

MSLC vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.30

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSLC и VOTE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и VOTE

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и VOTE

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-25.71%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.07%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.68%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.34%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.59%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и VOTE

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.24% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.74%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.50%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.30%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.30%

+0.41%