Сравнение MSLC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
MSLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.14% | 8.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
MSLC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSLC и SPXM
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
MSLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
MSLC
SPXM
Сравнение MSLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.82 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между MSLC и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и SPXM
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.24% | 2.15% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и SPXM
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -5.08% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.75% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.80% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 9.34% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 9.34% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 9.34% | +8.37% |