Сравнение MSLC с SPXM
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSLC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.55% | 8.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between MSLC and SPXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
MSLC
SPXM
Сравнение MSLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и SPXM
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -5.08% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.75% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.79% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 8.18% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 8.18% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 8.18% | +8.93% |
Сравнение комиссий MSLC и SPXM
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и SPXM
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.98% | 2.15% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
MSLC and SPXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Azoria. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор