PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

MSLC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и SAMT

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с FTIF
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий MSLC и SAMT

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.02

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.65

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.14

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

11.64

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.02

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между MSLC и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и SAMT

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и SAMT

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-20.57%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.76%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.23%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.00%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и SAMT

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.89%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.92%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.68%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.77%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.77%

+0.94%