Сравнение MSJIX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и VMVFX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
MSJIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
MSJIX
VMVFX
Сравнение MSJIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.29 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.16 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.94 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и VMVFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и VMVFX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и VMVFX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -33.09% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.96% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -13.02% | -61.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -4.98% | -39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -2.84% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.66% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и VMVFX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 2.93% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 4.99% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 10.06% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 10.76% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 12.49% | +20.33% |