PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с MEGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и MEGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-8.10%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-19.20%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%36.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -19.20%.

MSJIX

1 день
0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-4.53%
1 год
17.91%
3 года*
16.95%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-25.33%
1 год
11.54%
3 года*
26.82%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MFWIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX

Сравнение комиссий MSJIX и MEGIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MSJIX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXMEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.30

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.67

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.21

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.57

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSJIX и MEGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MEGIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.58%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MEGIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-87.16%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-28.03%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-87.16%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.58%

-68.03%

+21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-36.32%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

10.56%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 6.30%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.33%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

21.83%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

33.07%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

47.74%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

39.86%

-7.06%