PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSJIX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSJIXEISMX
Дох-ть с нач. г.9.33%21.00%
Дох-ть за 1 год29.39%30.02%
Дох-ть за 3 года-18.43%-0.10%
Дох-ть за 5 лет9.39%3.45%
Коэф-т Шарпа1.262.35
Коэф-т Сортино1.903.27
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара0.451.28
Коэф-т Мартина4.8613.34
Индекс Язвы5.82%2.25%
Дневная вол-ть22.39%12.77%
Макс. просадка-75.26%-53.04%
Текущая просадка-51.89%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSJIX и EISMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и EISMX

С начала года, MSJIX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 21.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
11.65%
MSJIX
EISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSJIX и EISMX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSJIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSJIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34

Сравнение коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.35
MSJIX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и EISMX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EISMX в 0.09%


TTM20232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.68%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и EISMX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.89%
-0.63%
MSJIX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и EISMX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
3.84%
MSJIX
EISMX