PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и EISMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%38.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSJIX показывает доходность -4.68%, а EISMX немного ниже – -4.80%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с MFWIXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с IJHEISMX с SPYEISMX с XMMO

Сравнение комиссий MSJIX и EISMX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

MSJIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.31

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.33

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.36

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

-0.82

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.31

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между MSJIX и EISMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и EISMX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и EISMX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-45.32%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.66%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-19.81%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-15.38%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-5.77%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.43%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и EISMX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.80%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.30%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

18.96%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

17.09%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

18.83%

+13.99%