PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSJIX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
12.43%
MSJIX
EISMX

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 20.89%.


MSJIX

С начала года

9.20%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

8.93%

1 год

27.75%

5 лет (среднегодовая)

8.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

12.43%

1 год

24.51%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

Основные характеристики


MSJIXEISMX
Коэф-т Шарпа1.251.95
Коэф-т Сортино1.862.74
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара0.451.21
Коэф-т Мартина4.7110.89
Индекс Язвы5.89%2.30%
Дневная вол-ть22.24%12.85%
Макс. просадка-75.26%-53.04%
Текущая просадка-51.95%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSJIX и EISMX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSJIX и EISMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSJIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.251.95
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.862.74
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.33
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.451.21
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7110.89
MSJIX
EISMX

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
1.95
MSJIX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и EISMX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EISMX в 0.09%


TTM20232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.68%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и EISMX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.95%
-0.72%
MSJIX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и EISMX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
4.50%
MSJIX
EISMX