PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSJIX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.09%/yr vs 3.52%/yr for EISMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSJIX charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%.

MSJIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.50%
1 год
16.70%
3 года*
15.08%
5 лет*
-8.09%
10 лет*
—

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSJIX и EISMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-1.88%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%38.79%

Correlation

The correlation between MSJIX and EISMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.62

The correlation between MSJIX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDXMSJIX с GCCHX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX

Доходность на риск

MSJIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.37

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.44

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.38

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

-0.75

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.37

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и EISMX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSJIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-45.32%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.66%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-19.39%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-19.81%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.97%

-13.83%

-29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-5.83%

-30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

7.47%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и EISMX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSJIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.94%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.15%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.34%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

17.12%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

18.86%

+13.76%

Сравнение комиссий MSJIX и EISMX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и EISMX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSJIX and EISMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSJIX has higher volatility (7.56%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs EISMX's -45.32%.

MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSJIX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор