PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSJIX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSJIX и EISMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.13%
2.48%
MSJIX
EISMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSJIX:

0.92

EISMX:

0.83

Коэф-т Сортино

MSJIX:

1.36

EISMX:

1.23

Коэф-т Омега

MSJIX:

1.16

EISMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSJIX:

0.32

EISMX:

0.66

Коэф-т Мартина

MSJIX:

3.43

EISMX:

2.81

Индекс Язвы

MSJIX:

5.75%

EISMX:

4.02%

Дневная вол-ть

MSJIX:

21.53%

EISMX:

13.58%

Макс. просадка

MSJIX:

-76.37%

EISMX:

-53.04%

Текущая просадка

MSJIX:

-50.51%

EISMX:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 3.08%.


MSJIX

С начала года

11.12%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

21.13%

1 год

24.52%

5 лет

6.57%

10 лет

N/A

EISMX

С начала года

3.08%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

2.48%

1 год

12.65%

5 лет

3.00%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSJIX и EISMX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSJIX и EISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSJIX
Ранг риск-скорректированной доходности MSJIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSJIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.920.83
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.361.23
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.15
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.320.66
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.432.81
MSJIX
EISMX

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.92
0.83
MSJIX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и EISMX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности EISMX в 0.15%


TTM202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
0.50%0.56%1.83%0.00%0.07%0.10%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.15%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и EISMX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.51%
-7.82%
MSJIX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и EISMX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.95%
4.05%
MSJIX
EISMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab