PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSJIX с GENIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
14.98%
MSJIX
GENIX

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 33.85%.


MSJIX

С начала года

9.20%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

8.93%

1 год

27.75%

5 лет (среднегодовая)

8.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GENIX

С начала года

33.85%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

14.99%

1 год

26.81%

5 лет (среднегодовая)

0.24%

10 лет (среднегодовая)

1.07%

Основные характеристики


MSJIXGENIX
Коэф-т Шарпа1.251.73
Коэф-т Сортино1.862.03
Коэф-т Омега1.221.38
Коэф-т Кальмара0.450.85
Коэф-т Мартина4.719.52
Индекс Язвы5.89%2.82%
Дневная вол-ть22.24%15.46%
Макс. просадка-75.26%-55.97%
Текущая просадка-51.95%-4.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSJIX и GENIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.


GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
График комиссии GENIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSJIX и GENIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSJIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.251.73
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.862.03
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.38
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.450.95
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.719.52
MSJIX
GENIX

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
1.73
MSJIX
GENIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GENIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GENIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.68%1.83%0.00%0.07%0.10%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GENIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GENIX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GENIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.95%
-0.39%
MSJIX
GENIX

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GENIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
3.53%
MSJIX
GENIX