PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSJIX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both mutual funds - MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.12%/yr vs 17.80%/yr for GENIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSJIX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%.

MSJIX

1 день
-2.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.50%
1 год
17.47%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSJIX и GENIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-2.07%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%24.48%

Correlation

The correlation between MSJIX and GENIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.59

The correlation between MSJIX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с GWOAXMSJIX с MEGIXMSJIX с MGKQXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDXMSJIX с GCCHX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX

Доходность на риск

MSJIX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.65

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.68

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.95

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

21.97

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.65

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GENIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSJIXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-39.35%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.44%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-19.20%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-20.74%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.08%

-0.24%

-42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-5.65%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.44%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GENIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSJIXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.62%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

8.90%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.01%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

17.19%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

18.53%

+14.10%

Сравнение комиссий MSJIX и GENIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GENIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSJIX and GENIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSJIX has higher volatility (7.57%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSJIX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор