PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSJIX с GENIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с GENIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSJIX или GENIX.

Корреляция

Корреляция между MSJIX и GENIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSJIX:

0.27

GENIX:

0.62

Коэф-т Сортино

MSJIX:

0.57

GENIX:

1.03

Коэф-т Омега

MSJIX:

1.07

GENIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSJIX:

0.12

GENIX:

0.66

Коэф-т Мартина

MSJIX:

0.95

GENIX:

2.51

Индекс Язвы

MSJIX:

7.48%

GENIX:

5.08%

Дневная вол-ть

MSJIX:

25.66%

GENIX:

19.87%

Макс. просадка

MSJIX:

-76.37%

GENIX:

-39.35%

Текущая просадка

MSJIX:

-54.32%

GENIX:

-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 2.99%.

MSJIX

С начала года

2.57%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.76%

3 года

11.06%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

GENIX

С начала года

2.99%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.31%

3 года

19.08%

5 лет

18.45%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Gotham Enhanced Return Fund

Сравнение комиссий MSJIX и GENIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSJIX и GENIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг риск-скорректированной доходности MSJIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг риск-скорректированной доходности GENIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSJIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GENIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как GENIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.56%1.83%0.00%0.07%0.10%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GENIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GENIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GENIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...