PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSJIX с GENIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSJIXGENIX
Дох-ть с нач. г.9.33%34.03%
Дох-ть за 1 год29.39%30.63%
Дох-ть за 3 года-18.43%3.08%
Дох-ть за 5 лет9.39%0.28%
Коэф-т Шарпа1.261.98
Коэф-т Сортино1.902.29
Коэф-т Омега1.221.44
Коэф-т Кальмара0.450.97
Коэф-т Мартина4.8610.92
Индекс Язвы5.82%2.81%
Дневная вол-ть22.39%15.44%
Макс. просадка-75.26%-55.97%
Текущая просадка-51.89%-4.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSJIX и GENIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GENIX

С начала года, MSJIX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 34.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
14.28%
MSJIX
GENIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSJIX и GENIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.


GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
График комиссии GENIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSJIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSJIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
GENIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GENIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GENIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GENIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GENIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GENIX, с текущим значением в 10.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.92

Сравнение коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
1.98
MSJIX
GENIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GENIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GENIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
1.68%1.83%0.00%0.07%0.10%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GENIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GENIX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GENIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.89%
-0.26%
MSJIX
GENIX

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GENIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
3.23%
MSJIX
GENIX