PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с GENIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и GENIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%24.48%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью -0.61%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALXGENIX с FMIMX

Сравнение комиссий MSJIX и GENIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Доходность на риск

MSJIX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.87

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.16

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.93

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между MSJIX и GENIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GENIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GENIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GENIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-39.35%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.80%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-20.74%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-4.20%

-40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-5.72%

-30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.41%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GENIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.52%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.44%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

18.78%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

17.23%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

18.52%

+14.30%