График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) показал доход в -8.10% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- -8.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSJIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | 5.01% | -9.11% | -8.10% | |||||||||
| 2025 | 9.62% | -2.51% | -9.12% | 3.02% | 1.91% | 7.97% | 1.52% | 5.13% | 2.09% | 1.74% | 0.49% | 1.60% | 24.62% |
| 2024 | -5.42% | 6.46% | 4.69% | -7.05% | -0.13% | -3.22% | 7.52% | -0.74% | 6.30% | -3.11% | 5.27% | -3.27% | 5.99% |
| 2023 | 21.02% | 3.00% | 5.05% | -3.83% | 11.53% | 14.97% | 13.09% | -4.73% | -7.79% | -11.24% | 4.95% | 15.48% | 72.54% |
| 2022 | -18.23% | -11.24% | -5.96% | -20.59% | -14.49% | -12.52% | 8.80% | -3.92% | -9.18% | 0.84% | -7.24% | -6.21% | -66.23% |
| 2021 | 30.22% | 2.40% | -8.26% | 5.80% | -3.96% | 11.08% | -5.77% | -2.23% | -4.00% | 8.53% | -11.39% | -6.59% | 9.69% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio: годовая альфа составляет -1.19%, бета — 1.20, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 04.01.2019.
- Этот фонд участвовал в 123.07% снижения S&P 500 Index, но только в 117.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.19%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 117.73%
- Участие в снижении
- 123.07%
Комиссия
Комиссия MSJIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSJIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.61 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSJIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Global Endurance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.29 | $0.00 | $1.30 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio показал максимальную просадку в 75.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Global Endurance Portfolio составляет 46.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.26% | 16 февр. 2021 г. | 472 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -48.73% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 3 июн. 2020 г. | 72 |
| -12.73% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 12 | 17 нояб. 2020 г. | 25 |
| -12.32% | 2 сент. 2020 г. | 7 | 11 сент. 2020 г. | 18 | 7 окт. 2020 г. | 25 |
| -11.31% | 1 мая 2019 г. | 107 | 2 окт. 2019 г. | 37 | 22 нояб. 2019 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...