- ISIN
- US61766J1464
- CUSIP
- 61766J146
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 дек. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции MSJIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $730.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) показал доход в 11.33% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSJIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | 5.01% | -5.72% | 3.59% | 1.32% | 11.33% | -1.82% | 1.81% | 11.33% | ||||
| 2025 | 9.62% | -2.51% | -9.12% | 3.02% | 1.91% | 7.97% | 1.52% | 5.13% | 2.09% | 1.74% | 0.49% | 1.60% | 24.62% |
| 2024 | -5.42% | 6.46% | 4.69% | -7.05% | -0.13% | -3.22% | 7.52% | -0.74% | 6.30% | -3.11% | 5.27% | -3.27% | 5.99% |
| 2023 | 21.02% | 3.00% | 5.05% | -3.83% | 11.53% | 14.97% | 13.09% | -4.73% | -7.79% | -11.24% | 4.95% | 15.48% | 72.54% |
| 2022 | -18.23% | -11.24% | -5.96% | -20.59% | -14.49% | -12.52% | 8.80% | -3.92% | -9.18% | 0.84% | -7.24% | -6.21% | -66.23% |
| 2021 | 30.22% | 2.40% | -8.26% | 5.80% | -3.96% | 11.08% | -5.77% | -2.23% | -4.00% | 8.53% | -11.39% | -6.59% | 9.69% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio has an annualized alpha of -1.03%, beta of 1.19, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2019.
- This fund participated in 118.19% of S&P 500 Index downside but only 111.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 111.52%
- Участие в снижении
- 118.19%
Комиссия
Комиссия MSJIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSJIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.58 | -5.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Global Endurance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.29 | $0.00 | $1.30 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio показал максимальную просадку в 75.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Global Endurance Portfolio составляет 35.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.26%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-48.73%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.73%окт. 2020 г. | 16d | 18d | 1mo 4dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-12.32%сент. 2020 г. | 9d | 26d | 1mo 5dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-11.31%окт. 2019 г. | 5mo 4d | 1mo 21d | 6mo 25dмай 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| MSJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -56.78% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -18.90% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.58% | -25.43% | -48.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -0.17% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -10.69% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.14% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSJIX
Добавьте Morgan Stanley Global Endurance Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSJIX