PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US61766J1464

CUSIP

61766J146

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

30 дек. 2018 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MSJIX с GENIX MSJIX с EISMX
Популярные сравнения:
MSJIX с GENIX MSJIX с EISMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
12.33%
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio показал доход в 5.36% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев.


MSJIX

С начала года

5.36%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.24%

1 год

22.90%

5 лет (среднегодовая)

7.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.42%6.46%4.69%-7.05%0.90%-4.21%7.52%-0.74%6.30%-3.11%5.36%
202321.02%3.00%5.05%-3.83%11.53%14.97%13.09%-4.73%-7.79%-11.24%4.95%15.48%72.54%
2022-18.23%-11.24%-5.96%-20.59%-14.49%-12.52%8.80%-3.92%-9.18%0.84%-7.24%-6.21%-66.23%
202130.21%2.40%-8.26%5.80%-3.96%11.08%-5.76%-2.23%-4.00%8.53%-11.39%-6.59%9.69%
20206.60%-6.84%-26.51%22.92%23.35%15.60%8.34%13.51%-1.07%-2.96%27.34%9.24%110.10%
20197.00%5.70%5.04%7.91%-10.22%6.17%-1.80%1.17%-3.62%0.43%11.40%-0.46%30.30%

Комиссия

Комиссия MSJIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MSJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSJIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSJIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSJIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.942.46
Коэффициент Сортино MSJIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.473.31
Коэффициент Омега MSJIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.46
Коэффициент Кальмара MSJIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.333.55
Коэффициент Мартина MSJIX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5515.76
MSJIX
^GSPC

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.46
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Global Endurance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.29$0.29$0.00$0.02$0.03

Дивидендный доход

1.74%1.83%0.00%0.07%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-1.40%
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio показал максимальную просадку в 75.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Global Endurance Portfolio составляет 53.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.26%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-48.73%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-12.73%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.25
-12.32%2 сент. 2020 г.711 сент. 2020 г.187 окт. 2020 г.25
-11.31%1 мая 2019 г.1082 окт. 2019 г.3722 нояб. 2019 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley Global Endurance Portfolio составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
4.07%
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio)
Benchmark (^GSPC)