PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-8.10%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%19.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

MSJIX

1 день
0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-4.53%
1 год
17.91%
3 года*
16.95%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий MSJIX и MFWIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MSJIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

6.26

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между MSJIX и MFWIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MFWIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.58%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MFWIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-33.01%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.85%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-20.22%

-53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.58%

-6.50%

-40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-3.83%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.74%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MFWIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.04%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

5.25%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

8.85%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

9.09%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

9.60%

+23.20%