Сравнение MSJIX с MSEQX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и MSEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio	0.68%	24.62%	5.99%	72.54%	-66.23%	9.69%	110.10%	34.61%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.17%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	43.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.17%.

MSJIX

1 день: 3.06%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.68%

6 месяцев: 4.22%

1 год: 36.21%

3 года*: 20.92%

5 лет*: -7.42%

10 лет*: —

MSEQX

1 день: 0.29%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -15.17%

6 месяцев: -22.52%

1 год: 22.86%

3 года*: 25.85%

5 лет*: -1.58%

10 лет*: 15.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MSJIX:

MSJIX с GENIX MSJIX с EISMX MSJIX с MEGIX MSJIX с GWOAX MSJIX с MFWIX MSJIX с GCCHX MSJIX с MGKQX

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MSJIX и MSEQX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MSJIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSJIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSJIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSJIX	MSEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.40	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.87	0.82	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.10	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.49	0.58	+1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.54	1.50	+7.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSJIX	MSEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	0.40	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	-0.04	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.46	-0.06

Корреляция

Корреляция между MSJIX и MSEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MSEQX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio	0.53%	0.53%	0.56%	1.83%	0.00%	4.68%	3.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MSEQX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSJIX	MSEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.26%	-69.48%	-5.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-27.73%	+16.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.10%	-69.48%	-4.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.48%	-25.85%	-15.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.16%	-16.88%	-19.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	10.77%	-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MSEQX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 8.42% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSJIX	MSEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.42%	8.66%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.65%	22.08%	-8.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.57%	33.30%	-10.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.84%	39.75%	-7.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.83%	33.58%	-0.75%

Сравнение MSJIX с MSEQX

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MSEQX

Сравнение доходности по годам MSJIX и MSEQX

Доходность по периодам

MSJIX

MSEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSJIX и MSEQX

Доходность на риск

MSJIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

MSJIX

MSEQX

Сравнение MSJIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSJIX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MSEQX

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MSEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MSEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)