Сравнение MSJIX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 44.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и MSEGX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MSJIX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MSJIX
MSEGX
Сравнение MSJIX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.54 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.57 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.50 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и MSEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и MSEGX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и MSEGX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -69.57% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -27.83% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -69.57% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -26.90% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -19.49% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.60% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 7.47%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.47% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 22.11% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 33.40% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 39.79% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 33.63% | -0.81% |