Сравнение MSJIX с MPEGX
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSJIX returned -5.80%/yr vs -4.49%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSJIX charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью 2.60%.
MSJIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам MSJIX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 12.49% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 41.75% |
Correlation
The correlation between MSJIX and MPEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MSJIX and MPEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSJIX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MSJIX
MPEGX
Сравнение MSJIX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSJIX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.15 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.30 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и MPEGX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSJIX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -75.29% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -27.46% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.89% | -28.53% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.58% | -72.99% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -36.56% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -21.27% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 13.48% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и MPEGX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSJIX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.72% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 22.00% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 28.75% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.01% | 40.32% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 34.62% | -2.07% |
Сравнение комиссий MSJIX и MPEGX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и MPEGX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.47% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSJIX and MPEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSJIX has higher volatility (7.89%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs MPEGX's -75.29%.
MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSJIX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор