Сравнение MSJIX с MACGX
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSJIX returned -5.80%/yr vs -4.80%/yr for MACGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 2.47%.
MSJIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам MSJIX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 12.49% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 41.45% |
Correlation
The correlation between MSJIX and MACGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MSJIX and MACGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSJIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MSJIX
MACGX
Сравнение MSJIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSJIX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.16 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.32 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и MACGX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSJIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -77.61% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -27.55% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.89% | -28.55% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.58% | -77.61% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -43.03% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -25.71% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 13.58% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и MACGX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSJIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.78% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 22.01% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 28.78% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.01% | 48.40% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 39.44% | -6.89% |
Сравнение комиссий MSJIX и MACGX
И MSJIX, и MACGX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и MACGX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.47% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSJIX and MACGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSJIX has higher volatility (7.89%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs MACGX's -77.61%.
MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSJIX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор