PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSJIX с MACGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.55%/yr vs -7.15%/yr for MACGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -1.87%.

MSJIX

1 день
1.04%
1 месяц
4.71%
С начала года
2.89%
6 месяцев
0.95%
1 год
18.85%
3 года*
13.90%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-6.92%
3 года*
22.95%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSJIX и MACGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		2.89%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.87%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%41.45%

Correlation

The correlation between MSJIX and MACGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MSJIX and MACGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с GENIXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MSJIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSJIXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.19

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.07

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.19

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.41

+5.89

MSJIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MACGX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSJIXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-77.61%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-27.55%

+16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-28.55%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-77.61%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.19%

-45.44%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.30%

-25.68%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

13.23%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 6.69%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSJIXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.66%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

21.85%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

28.74%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

48.40%

-16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

39.44%

-6.87%

Сравнение комиссий MSJIX и MACGX

И MSJIX, и MACGX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MACGX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.52%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSJIX and MACGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.66%) compared to MSJIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs MACGX's -77.61%.

MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSJIX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор