Сравнение MSJIX с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 46.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и MACGX
И MSJIX, и MACGX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
MSJIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MSJIX
MACGX
Сравнение MSJIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.27 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.62 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.29 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 0.73 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.27 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и MACGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и MACGX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и MACGX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -77.61% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -27.55% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -77.61% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -50.74% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -25.53% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.93% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 7.47%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.52% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 22.32% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 32.22% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 48.42% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 39.21% | -6.39% |