Сравнение MSII с USDX
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 6.06% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности MSII и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.42%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.42% | 4.15% |
Correlation
The correlation between MSII and USDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. USDX — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение MSII c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.49 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 41.04 | -42.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и USDX
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -0.94% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -0.94% | -77.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -0.22% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -0.07% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 0.15% | +56.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и USDX
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 0.73% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 1.95% | +54.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 2.07% | +69.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 1.75% | +68.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 1.75% | +68.21% |
Сравнение комиссий MSII и USDX
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и USDX
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and USDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to USDX (0.73%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs -76.65% for MSII. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 6.88% for USDX.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: REX and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор