Сравнение MSII с CEPI
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 25.84% for CEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSII charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSII и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.87%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.87% | 11.07% |
Correlation
The correlation between MSII and CEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between MSII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
MSII
CEPI
Сравнение MSII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.16 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.74 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и CEPI
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -29.48% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -22.47% | -56.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -4.60% | -72.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -8.40% | -39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 9.45% | +46.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и CEPI
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 8.61% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 21.64% | +34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 27.53% | +44.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 31.65% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 31.65% | +38.84% |
Сравнение комиссий MSII и CEPI
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и CEPI
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности CEPI в 41.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 41.65% | 50.78% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and CEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to CEPI (8.61%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.84% vs -71.84% for MSII. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.84% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 41.65% for CEPI.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор