Сравнение MSII с BAMU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 1.85% |
Correlation
The correlation between MSII and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSII
BAMU
Сравнение MSII c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.42 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 24.55 | -25.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 97.21 | -98.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и BAMU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -0.36% | -78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -0.12% | -78.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | 0.00% | -76.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -0.02% | -47.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 0.03% | +55.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BAMU
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 0.08% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 0.39% | +56.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 0.58% | +71.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 0.86% | +69.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 0.86% | +69.63% |
Сравнение комиссий MSII и BAMU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BAMU
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -71.84% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 3.05% for BAMU.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор