Сравнение MSII с AMDG
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 709.08% for AMDG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности MSII и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 325.97%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 15.00%
- С начала года
- 325.97%
- 6 месяцев
- 321.83%
- 1 год
- 709.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 325.97% | 159.22% |
Correlation
The correlation between MSII and AMDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. AMDG — Ранг доходности на риск
MSII
AMDG
Сравнение MSII c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 12.67 | -13.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 24.57 | -25.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и AMDG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -63.32% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -56.48% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -13.25% | -63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -25.36% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 29.07% | +26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и AMDG
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 47.97%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 47.97% | -26.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 102.22% | -45.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 134.56% | -62.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 132.26% | -61.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 132.26% | -61.77% |
Сравнение комиссий MSII и AMDG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и AMDG
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности AMDG в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.63% | 11.21% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and AMDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (47.97%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 709.08% vs -71.84% for MSII. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 709.08% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 2.63% for AMDG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор