Сравнение MSII с AMDG
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 448.14% for AMDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности MSII и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 159.22% |
Correlation
The correlation between MSII and AMDG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. AMDG — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение MSII c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 8.00 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 15.39 | -16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и AMDG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -63.32% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -56.48% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -28.19% | -48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -24.93% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 29.31% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и AMDG
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 44.73%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 44.73% | -24.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 107.72% | -51.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 137.88% | -66.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 133.27% | -63.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 133.27% | -63.31% |
Сравнение комиссий MSII и AMDG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и AMDG
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and AMDG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -76.65% for MSII. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 2.95% for AMDG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор