Сравнение MSI с UI
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 21.65% против 31.83% соответственно.
MSI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 21.65%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам MSI и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.83% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MSI and UI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between MSI and UI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$69.26B
UI:
$35.66B
MSI:
$12.42
UI:
$15.56
MSI:
33.20
UI:
37.84
MSI:
2.03
UI:
2.45
MSI:
5.85
UI:
11.52
MSI:
27.22
UI:
29.66
MSI:
$11.87B
UI:
$3.10B
MSI:
$5.92B
UI:
$1.42B
MSI:
$3.35B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. UI — Ранг доходности на риск
MSI
UI
Сравнение MSI c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.01 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.43 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSI и UI
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -77.49% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -48.52% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -48.52% | +21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -69.44% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -72.21% | +39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -45.64% | +28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -26.55% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 20.16% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и UI
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 7.28%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 11.58% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 40.18% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 62.03% | -38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 48.64% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 47.98% | -22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и UI
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.85% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и UI
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and UI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор