Сравнение FTAI с FIP
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, FTAI returned 106.46%/yr vs 7.91%/yr for FIP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и FIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -7.33%.
FTAI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 44.95%
- 1 год
- 101.80%
- 3 года*
- 106.46%
- 5 лет*
- 58.52%
- 10 лет*
- 45.29%
FIP
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAI и FIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 25.91% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | 0.23% |
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | 10.57% |
Correlation
The correlation between FTAI and FIP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.75B
FIP:
$492.43M
FTAI:
$5.13
FIP:
-$3.39
FTAI:
9.04
FIP:
0.82
FTAI:
59.66
FIP:
0.74
FTAI:
$2.84B
FIP:
$594.72M
FTAI:
$922.62M
FIP:
$54.17M
FTAI:
$992.07M
FIP:
-$86.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. FIP — Ранг доходности на риск
FTAI
FIP
Сравнение FTAI c FIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAI | FIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.65 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | -1.07 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAI | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.41 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FTAI и FIP
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и FIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -67.98% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -43.97% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -67.98% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -57.25% | +37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -23.33% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 26.54% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и FIP
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с FTAI Infrastructure Inc. (FIP) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 18.01% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 48.41% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 69.09% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 59.20% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 59.20% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и FIP
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FIP в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.61% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и FIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и FIP
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and FIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (23.43%) compared to FIP (18.01%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs FIP's -67.98%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и FIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор