Сравнение FTAI с FIP
FTAI (FTAI Aviation Ltd.) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Aerospace & Defense, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, FTAI returned 90.49%/yr vs 0.51%/yr for FIP. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и FIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -25.12%.
FTAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 90.49%
- 5 лет*
- 55.98%
- 10 лет*
- 42.24%
- Всё время*
- 34.43%
FIP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -22.68%
- 6 месяцев
- -41.19%
- С начала года
- -25.12%
- 1 год
- -51.31%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.18M | $5.14M | $5.01M | |
| $440.15M | $371.77M | $304.77M |
Сравнение доходности по годам FTAI и FIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTAI FTAI Aviation Ltd. | 14.04% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -21.51% |
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -25.12% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
Correlation
The correlation between FTAI and FIP is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$22.95B
FIP:
$402.94M
FTAI:
$4.77
FIP:
-$4.30
FTAI:
7.48
FIP:
0.60
FTAI:
57.62
FIP:
0.83
FTAI:
$3.11B
FIP:
$659.21M
FTAI:
$1.06B
FIP:
$44.00M
FTAI:
$1.05B
FIP:
-$369.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. FIP — Ранг доходности на риск
FTAI
FIP
Сравнение FTAI c FIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | FIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -1.00 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.68 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и FIP
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и FIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -67.98% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -51.39% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -67.98% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -65.46% | +37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -26.01% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 30.73% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и FIP
FTAI Aviation Ltd. (FTAI) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с FTAI Infrastructure Inc. (FIP) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 17.09% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 49.49% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.91% | 72.58% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 60.96% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 60.96% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и FIP
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FIP в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 3.52% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI FTAI Aviation Ltd. | 0.67% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и FIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Aviation Ltd. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTAI and FIP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (20.42%) compared to FIP (17.09%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs FIP's -67.98%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и FIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор