PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с FIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с FIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, FTAI returned 111.77%/yr vs 14.00%/yr for FIP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью 1.67%.

FTAI

1 день
-3.66%
1 месяц
3.95%
С начала года
33.59%
6 месяцев
52.70%
1 год
102.81%
3 года*
111.77%
5 лет*
55.17%
10 лет*
47.41%

FIP

1 день
-2.94%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-22.70%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и FIP

2026 (YTD)2025202420232022
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		33.59%38.01%214.72%181.65%-21.51%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		1.67%-34.92%89.46%36.92%-17.08%

Correlation

The correlation between FTAI and FIP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$27.32B

FIP:

$540.27M

EPS

FTAI:

$5.13

FIP:

-$3.39

Коэффициент P/S

FTAI:

9.59

FIP:

0.90

Коэффициент P/B

FTAI:

63.30

FIP:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

FIP:

$594.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

FIP:

$54.17M

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

FIP:

-$86.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

FTAI Infrastructure Inc.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с PCARFTAI с CNMFTAI с FGFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZFTAI с SCHG
Часто сравнивают с FIP:
FIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PAFIP с STRL

Доходность на риск

FTAI vs. FIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAIFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.32

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.02

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.52

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

-0.82

+8.65

FTAI vs. FIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и FIP

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и FIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-67.98%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-43.97%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-67.98%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-53.10%

+37.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-25.06%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

27.59%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и FIP

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 16.66%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

19.11%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.08%

46.95%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.13%

70.40%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.53%

60.79%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

60.79%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и FIP

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FIP в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.59%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.57%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
830.70M
188.36M
(FTAI) Общая выручка
(FIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и FIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FTAI Infrastructure Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and FIP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIP has higher volatility (19.11%) compared to FTAI (16.66%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs FIP's -67.98%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и FIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор