PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTAI с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FTAI и PCAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FTAI и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,745.90%
247.33%
FTAI
PCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

4.69

PCAR:

0.55

Коэф-т Сортино

FTAI:

4.38

PCAR:

0.89

Коэф-т Омега

FTAI:

1.60

PCAR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTAI:

7.38

PCAR:

0.54

Коэф-т Мартина

FTAI:

35.19

PCAR:

1.05

Индекс Язвы

FTAI:

5.79%

PCAR:

13.63%

Дневная вол-ть

FTAI:

43.38%

PCAR:

25.84%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

FTAI:

-23.70%

PCAR:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$13.35B

PCAR:

$58.54B

EPS

FTAI:

-$0.08

PCAR:

$8.94

PEG коэффициент

FTAI:

3.22

PCAR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.56B

PCAR:

$34.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$552.30M

PCAR:

$6.74B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$401.98M

PCAR:

$6.26B

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 191.68%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 12.20%.


FTAI

С начала года

191.68%

1 месяц

-22.03%

6 месяцев

44.64%

1 год

196.99%

5 лет

61.22%

10 лет

N/A

PCAR

С начала года

12.20%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

2.84%

1 год

13.06%

5 лет

18.87%

10 лет

12.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTAI c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.690.55
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.380.89
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.13
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.380.54
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 35.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0035.191.05
FTAI
PCAR

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69
0.55
FTAI
PCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и PCAR

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PCAR в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.90%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc
3.96%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и PCAR

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.70%
-12.20%
FTAI
PCAR

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и PCAR

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.60%
6.81%
FTAI
PCAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab