PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAI с BULZ

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или BULZ.

Корреляция

Корреляция между FTAI и BULZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTAI и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.03%
-65.82%
FTAI
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.56

BULZ:

-0.38

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.16

BULZ:

-0.01

Коэф-т Омега

FTAI:

1.17

BULZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.81

BULZ:

-0.46

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.12

BULZ:

-1.38

Индекс Язвы

FTAI:

19.83%

BULZ:

26.81%

Дневная вол-ть

FTAI:

75.71%

BULZ:

96.45%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FTAI:

-43.29%

BULZ:

-75.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -31.12%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -48.54%.

FTAI

С начала года

-31.12%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-32.10%

1 год

39.47%

5 лет

71.23%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

-48.54%

1 месяц

-29.49%

6 месяцев

-43.24%

1 год

-40.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FTAI: 0.56
BULZ: -0.38
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.16
BULZ: -0.01
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.17
BULZ: 1.00
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FTAI: 0.81
BULZ: -0.46
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.12
BULZ: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.38
FTAI
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и BULZ

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.21%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и BULZ

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.29%
-75.89%
FTAI
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и BULZ

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 33.47%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 57.43%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
57.43%
FTAI
BULZ