PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTAI с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTAI и BULZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FTAI и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
557.98%
-30.26%
FTAI
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

4.69

BULZ:

0.98

Коэф-т Сортино

FTAI:

4.38

BULZ:

1.56

Коэф-т Омега

FTAI:

1.60

BULZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

FTAI:

7.38

BULZ:

0.97

Коэф-т Мартина

FTAI:

35.19

BULZ:

3.47

Индекс Язвы

FTAI:

5.79%

BULZ:

20.42%

Дневная вол-ть

FTAI:

43.38%

BULZ:

72.07%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FTAI:

-23.70%

BULZ:

-50.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 191.68%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 61.79%.


FTAI

С начала года

191.68%

1 месяц

-22.03%

6 месяцев

44.64%

1 год

196.99%

5 лет

61.22%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

61.79%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

8.03%

1 год

62.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTAI c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.690.98
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.381.56
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.20
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.380.97
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 35.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0035.193.47
FTAI
BULZ

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69
0.98
FTAI
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и BULZ

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.90%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и BULZ

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.70%
-50.81%
FTAI
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и BULZ

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 14.60%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.60%
21.81%
FTAI
BULZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab