PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с CNM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или CNM.

Корреляция

Корреляция между FTAI и CNM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTAI и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.49%
162.65%
FTAI
CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.60

CNM:

-0.14

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.21

CNM:

0.10

Коэф-т Омега

FTAI:

1.18

CNM:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.88

CNM:

-0.16

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.13

CNM:

-0.29

Индекс Язвы

FTAI:

21.58%

CNM:

20.91%

Дневная вол-ть

FTAI:

76.54%

CNM:

43.58%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

FTAI:

-39.90%

CNM:

-15.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$10.75B

CNM:

$10.37B

EPS

FTAI:

-$0.33

CNM:

$2.13

Коэффициент P/S

FTAI:

6.20

CNM:

1.39

Коэффициент P/B

FTAI:

132.33

CNM:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.41B

CNM:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$582.66M

CNM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$340.57M

CNM:

$912.00M

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -27.00%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 3.18%.

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-26.96%

1 год

49.91%

5 лет

70.54%

10 лет

N/A

CNM

С начала года

3.18%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

16.22%

1 год

-8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAI: 0.60
CNM: -0.14
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.21
CNM: 0.10
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.18
CNM: 1.01
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAI: 0.88
CNM: -0.16
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.13
CNM: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.14
FTAI
CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и CNM

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.20%6.62%9.92%4.26%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и CNM

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-15.32%
FTAI
CNM

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и CNM

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
15.74%
FTAI
CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию