PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с ACIW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, ACIW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 8.12%/yr for ACIW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 21.65% против 8.12% соответственно.

MSI

1 день
0.46%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.71%
1 год
1.85%
3 года*
15.02%
5 лет*
15.56%
10 лет*
21.65%

ACIW

1 день
1.98%
1 месяц
10.69%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.82%
1 год
0.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и ACIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.83%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.38%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%

Correlation

The correlation between MSI and ACIW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MSI and ACIW has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$69.26B

ACIW:

$4.65B

EPS

MSI:

$12.42

ACIW:

$1.99

Коэффициент P/E

MSI:

33.20

ACIW:

22.79

Коэффициент PEG

MSI:

2.03

ACIW:

1.02

Коэффициент P/S

MSI:

5.85

ACIW:

2.62

Коэффициент P/B

MSI:

27.22

ACIW:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

ACIW:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

ACIW:

$878.23M

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

ACIW:

$412.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

ACI Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с IGMACIW с VTIACIW с MOD

Доходность на риск

MSI vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIACIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.11

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.12

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.23

+0.30

MSI vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа ACIW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSI и ACIW

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, примерно равная максимальной просадке ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и ACIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-90.10%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-28.25%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-35.02%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-49.40%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-54.18%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-23.58%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.70%

-33.86%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

15.26%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и ACIW

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 7.28%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.29%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

26.94%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

32.82%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

35.19%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

35.67%

-10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и ACIW

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ACIW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.85%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.71B
425.75M
(MSI) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и ACIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и ACI Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
50.2%
46.3%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and ACIW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIW has higher volatility (9.29%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs ACIW's -90.10%.

MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и ACIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор