Сравнение MSFY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
MSFY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 7.87% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и YMAX
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
MSFY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSFY
YMAX
Сравнение MSFY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.15 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.09 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.30 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и YMAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и YMAX
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и YMAX
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -26.13% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -26.13% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -23.21% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.91% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 9.83% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и YMAX
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.41% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 17.64% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 25.28% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.98% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.98% | -2.06% |