PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

MSFY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и XRMI

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий MSFY и XRMI

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.62

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.89

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.80

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

2.72

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.35

Корреляция

Корреляция между MSFY и XRMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и XRMI

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и XRMI

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-15.31%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-5.02%

-29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-3.86%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.10%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

1.47%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и XRMI

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.68%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

4.51%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

6.88%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

6.99%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

6.99%

+13.93%