Сравнение MSFY с XRMI
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. MSFY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 9.53% for XRMI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 4.60% | 15.18% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MSFY and XRMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
MSFY
XRMI
Сравнение MSFY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.91 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.73 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.79 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и XRMI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -15.31% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -5.02% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -0.17% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.93% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 1.23% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и XRMI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 0.86% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 4.21% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 5.36% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 6.90% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 6.90% | +15.35% |
Сравнение комиссий MSFY и XRMI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и XRMI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что больше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and XRMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.53% vs -7.32% for MSFY. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.53% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор